基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司按照本基金条约划定，于2014年1月20日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资

相关公司股票走势

组合陈诉等内容，担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

　　基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，但不担保基金必然盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险，投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本陈诉中财政资料未经审计。

　　本陈诉期自2013年10月1日起至12月31日止。

　　§2 基金产物轮廓

　　§3 主要财政指标和基金净值表示

　　3.1 主要财政指标

　　单元：人民币元

　　注：本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含公允代价变换收益）扣除相关用度后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。由于钱币市场基金回收摊余本钱法核算，因此，公允代价变换收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表示

　　3.2.1 本陈诉期基金份额净值收益率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

　　大成月添利债券A

　　大成月添利债券B

　　注：1、本基金按照逐日基金收益环境，以基金净收益为基准，为投资者逐日计较当日收益并分派，并在运作期期末会合付出。

　　2、本表净值收益率的计较所采纳的运作周期，是以基金条约生效日为起始日并持有至陈诉期末的基金份额所经验的运作周期。

　　3.2.2 自基金条约生效以来基金累计净值收益率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

　　注：按基金条约划定，基金打点人该当自基金条约生效之日起六个月内使基金的投资组合比例切合基金条约的有关约定。停止陈诉日本基金的各项投资比例已到达基金条约中划定的各项比例。

　　§4 打点人陈诉

　　4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

　　注：1、任职日期、离任日期为本基金打点人作出抉择之日；

　　2、证券从业年限的计较尺度遵从行业协会《证券业从业人员资格打点步伐》的相关划定。

　　4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明

　　本陈诉期内，本基金打点人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成月添利理财债券型证券投资基金条约》和其他有关法令礼貌的划定，在基金打点运作中，大成月添利理财债券型证券投资基金的投资范畴、投资比例、投资组合、证券生意业务行为、信息披露等切合有关法令礼貌、行业禁锢法则和基金条约等划定，本基金没有产生重大违法违规行为，没有运用基金工业举办黑幕生意业务和哄骗市场行为以及举办有损基金投资人好处的关联生意业务，整体运作正当、合规。本基金将继承以取信于市场、取信于社会投资公家为宗旨，理睬将一如既往地本着厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金工业，在类型基金运作和严格节制投资风险的前提下，尽力为基金份额持有人钻营最大好处。

　　4.3 公正生意业务专项说明

　　4.3.1 公正生意业务制度的执行环境

　　按照《证券投资基金打点公司公正生意业务制度指导意见》的划定，公司制订了《大成基金打点有限公司公正生意业务制度》、《大成基金打点有限公司异常生意业务监控与陈诉制度》。公司旗下投资组合严格凭据制度的划定，参加股票、债券的一级市场申购、二级市场生意业务等投资打点勾当，内容包罗授权、研究阐明、投资决定、生意业务执行、业绩评估等与投资打点勾当相关的各个环节。研究部认真提供投资研究支持，投资部分认真投资决定，生意业务打点部认真实施生意业务并及时监控，监察考核部认真事前监视、事中查抄和过后考核，风险打点部认真对生意业务环境举办公道性阐明，通过多部分的协作互控，担保了公正生意业务的可操纵、可考核和可一连。

　　4.3.2 异常生意业务行为的专项说明

　　公司风险打点部按期对公司旗下所有投资组合间同向生意业务、反向生意业务等大概存在异常生意业务的行为举办阐明。2013年4季度公司旗下主动投资组合间股票生意业务不存在同日反向生意业务。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向生意业务，参加生意业务所果真竞价同日反向生意业务成交较少的单边生意业务量高出该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资计策需要；公司旗下主动投资组合间存在1笔债券同日反向生意业务，原因为投资计策需要；投资组合间相邻生意业务日反向生意业务的市场成交比例、成交均价等生意业务功效数据表白该类生意业务差池市场发生重大影响，无异常；投资组合间固然存在同向生意业务行为，但团结生意业务价差漫衍统计阐明和潜在好处输送金额统计功效表白投资组合间不存在好处输送的大概性。

　　4.4 陈诉期内基金的投资计策和业绩表示说明

　　4.4.1 陈诉期内基金投资计策和运作阐明

　　2013年四季度，经济增长见顶迟钝回落，11月份家产增加值同比增长10%，较8月份的景气高点下滑0.4%。由于食品价值涨幅低于季候性，使得CPI预测不绝向下批改，估量四季度CPI同比增长在2.9%，低于市场此前3.1%以上的预测。钱币政策方面，央行在三季度钱币政策陈诉中提到要保持钱币政策的“定力”，重提“把好活动性的总闸门”，在实际操纵中，央行也延续了稳中偏紧的钱币政策取向，四季度在果真市场净回笼684亿，7天逆回购利率上行30个基点，14天上行20个基点，叠加财务存款投放局限低于往年平均程度的影响，银行超储率较三季度进一步下降，活动性整体泛起易紧难松的排场。

　　市场方面，四季度银行间7天回购均值到达4.74%，为年内最高的一个季度。1个月shibor利率均值为5.73%，较上个季度上升72个基点。资金本钱居高不下使得种种钱币市场东西表示不佳，1年期金融债收益率上行96个基点，各评级短融收益率上行120-130个基点。 跟着同业存单的推出，3个月shibor报价开始向市场真实成交利率靠拢，从横盘5个月之久的4.7%跳升至5.5%以上，shibor浮息债迎来重估。

　　四季度本基金在投资打点进程中继承贯彻稳健操纵的原则，高度重视组合的活动性打点和安详性打点。详细来说，本基金在对基金份额持有人布局阐明、将来投资期内持有人申购赎回带来的基金活动性变革预测以及钱币市场利率判定的基本上，机动打点组合现金流的到期漫衍。在实际操纵中，四季度本基金垂青银行存款、逆回购和短期融资券的投资代价，同时按照对资金面的判定，并掌握跨年度的要害时点，举办了部门较高收益的银行存款和逆回购投资。别的短期融资券仍是四季度的重点投资债券品种之一，但持仓占比有所下降。

　　4.4.2 陈诉期内基金的业绩表示

　　陈诉期内本基金A类净值收益率为1.3110%，B类净值收益率1.3831%，期间业绩较量基准收益率为0.3403%。

　　4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望

　　展望2014年一季度，跟着美国慢慢缩减量化宽松局限，外汇占款的增量大概较2013年四季度进一步下降。果真市场到期量为零，资金投放完全取决于央行逆回购操纵的时点和局限。财务存款增减月度之间有颠簸，但总体也将净回笼资金。另外，春节前后提现需求的颠簸将有大局限现金流出、流入银行系统。加总来看，尽量过完年底，资金压力骤减，但一季度整体资金面仍将紧均衡。高品级短融刊行本钱已经全面到达或高出贷款基准利率，供应收缩明明，今朝收益率具备配备代价。

　　本基金在2014年一季度将密切存眷金融市场的变革，在稳健操纵的原则下，高度重视组合的活动性打点和安详性打点。基于市场根基面和资金面以及投资人布局变革的判定，本基金将继承保持投资组合的活动性，严格节制利率风险和活动性风险。在详细投资品种上，本基金将低落逆回购投资比例，以存款、金融债、短期融资券和浮动利率债券为主要投资品种。本基金认为高品级短期债券品种具备较好设置代价。在个券选择上，本基金将在信用根基面深入阐明的基本上，以信用风险可控、活动性较好的中高品级的短融为主。并按照钱币市场利率变革，掌握要害时点，当令加大存款类投资。

　　§5 投资组合陈诉

　　5.1 陈诉期末基金资产组合环境

　　5.2 陈诉期债券回购融资环境

　　注：陈诉期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈诉期内每个生意业务日融资余额占资产净值比例的简朴平均值。

　　债券正回购的资金余额高出基金资产净值的20%的说明

　　本基金条约约定：“本基金进入全国银行间同业市场举办债券回购的资金余额不得高出基金资产净值的40%”。本陈诉期内，本基金未产生超标环境。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限根基环境

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限高出180天环境说明

　　本基金条约约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个生意业务日均不得高出150天”，本陈诉期内，本基金未产生超标环境。

　　5.3.2 陈诉期末投资组合平均剩余期限漫衍比例

　　5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 陈诉期末按摊余本钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名债券投资明细

　　5.6 “影子订价”与“摊余本钱法”确定的基金资产净值的偏离

　　5.7 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本陈诉期末未持有资产支持证券。

　　5.8 投资组合陈诉附注

　　5.8.1 本基金估值回收摊余本钱法估值,即估值工具以买入本钱列示，按票面利率或协议利率并思量其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内凭据实际利率法逐日计提损益。本基金通过逐日计较基金收益并分派的方法，使基金份额净值保持在人民币1.00 元，该基金份额净值是计较基金申购与赎回价值的基本。

　　5.8.2 本陈诉期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期高出397天的浮动利率债券的摊余本钱高出当日基金资产净值的20%的环境。

　　5.8.3 本基金投资的前十名证券的刊行主体未呈现本期被禁锢部分备案观测，或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚的景象。

　　5.8.4 其他资产组成

　　5.8.5 投资组合陈诉附注的其他文字描写部门

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计大概有尾差。

　　§6 开放式基金份额变换

　　单元：份

　　§7 基金打点人运用固有资金投成本基金生意业务明细

　　本陈诉期基金打点人未运用固有资金投成本基金。

　　§8 备查文件目次

　　8.1 备查文件目次

　　1、中国证监会核准设立大成月添利理财债券型证券投资基金的文件；

　　2、《大成月添利理财债券型证券投资基金基金条约》；

　　3、《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》；

　　4、大成基金打点有限公司核准文件、营业执照、公司章程；

　　5、本陈诉期内涵指定报刊上披露的各类通告原稿。

　　8.2 存放所在

　　本季度陈诉存放在本基金打点人和托管人的办公住所。

　　8.3 查阅方法

　　投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金打点人网站举办查阅。

　　大成基金打点有限公司

　　2014年1月22日

　　基金简称

　　大成月添利理财债券

　　生意业务代码

　　090021

　　基金运作方法

　　契约型开放式

　　基金条约生效日

　　2012年9月20日

　　陈诉期末基金份额总额

　　3,648,815,947.06份

　　投资方针

　　以保持基金资产的安详性和适当活动性为首要方针，追求高于业绩较量基准的不变收益。

　　投资计策

　　本基金通过平均剩余期限决定、类属设置、品种选择和其他衍生东西投资计策四个条理举办投资打点，以实现逾越投资基准的投资方针。

　　业绩较量基准

　　七天通知存款税后利率。

　　风险收益特征

　　本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、殽杂型基金，高于钱币市场基金。

　　基金打点人

　　大成基金打点有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　部属两级基金的基金简称

　　大成月添利债券A

　　大成月添利债券B

　　部属两级基金的生意业务代码

　　090021

　　091021

　　陈诉期末部属两级基金的份额总额

　　2,531,034,772.54份

　　1,117,781,174.52份

　　主要财政指标

　　陈诉期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）

　　大成月添利债券A

　　大成月添利债券B

　　1. 本期已实现收益

　　16,310,869.22

　　7,684,908.97

　　2．本期利润

　　16,310,869.22

　　7,684,908.97

　　3．期末基金资产净值

　　2,531,034,772.54

　　1,117,781,174.52

　　阶段

　　净值收益率①

　　净值收益率尺度差②

　　业绩较量基准收益率③

　　业绩较量基准收益率尺度差④

　　①－③

　　②－④

　　已往三个月

　　1.3110%

　　0.0070%

　　0.3403%

　　0.0000%

　　0.9707%

　　0.0070%

　　阶段

　　净值收益率①

　　净值收益率尺度差②

　　业绩较量基准收益率③

　　业绩较量基准收益率尺度差④

　　①－③

　　②－④

　　已往三个月

　　1.3831%

　　0.0070%

　　0.3403%

　　0.0000%

　　1.0428%

　　0.0070%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金司理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　陶铄先生

　　本基金基金司理

　　2012年9月20日

　　-

　　6年

　　中国科学院打点学硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道管帐师事务所、穆迪投资者处事有限公司、中国国际金融有限公司。曾接受中国国际金融有限公司牢靠收益部高级司理、副总司理。2010年9月插手大成基金打点有限公司，历任研究员、基金司理助理。2012年2月9日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金司理。2012年9月20日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金司理。2012年11月29日起任大成理财21天债券型提倡式证券投资基金基金司理。2013年5月24日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金司理。2013年6月4日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金司理。2013年10月16日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金司理。具有基金从业资格。国籍：中国

　　王立密斯

　　本基金基金司理

　　2013年2月1日

　　-

　　11年

　　经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市贸易银行资金营运中心。2005年4月插手大成基金打点有限公司，曾任大成钱币市场基金基金司理助理。2007年1月12日起接受大成钱币市场证券投资基金基金司理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金司理。2012年11月20日起任大成现金增利息币市场基金基金司理。2013年2月1日起兼任大成月添利理财债券型证券投资基金基金司理。2013年7月23日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金司理。具有基金从业资格。国籍：中国

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　牢靠收益投资

　　888,927,985.55

　　22.25

　　个中：债券

　　888,927,985.55

　　22.25

　　资产支持证券

　　-

　　0.00

　　2

　　买入返售金融资产

　　1,251,044,276.57

　　31.31

　　个中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　3

　　银行存款和结算备付金合计

　　1,807,071,885.86

　　45.22

　　4

　　其他资产

　　48,752,332.45

　　1.22

　　5

　　合计

　　3,995,796,480.43

　　100.00

　　序号

　　项目

　　占基金资产净值的比例（％）

　　1

　　陈诉期内债券回购融资余额

　　11.93

　　个中：买断式回购融资

　　0.00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金资产净值的比例（%）

　　2

　　陈诉期末债券回购融资余额

　　335,114,432.44

　　9.18

　　个中：买断式回购融资

　　-

　　0.00

　　项目

　　天数

　　陈诉期末投资组合平均剩余期限

　　40

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限最高值

　　108

　　陈诉期内投资组合平均剩余期限最低值

　　40

　　序号

　　平均剩余期限

　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）

　　各期限欠债占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　30天以内

　　85.20

　　9.18

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　0.00

　　0.00

　　2

　　30天(含)-60天

　　5.75

　　0.00

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　0.27

　　0.00

　　3

　　60天(含)-90天

　　4.93

　　0.00

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　0.55

　　0.00

　　4

　　90天(含)-180天

　　5.46

　　0.00

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　0.00

　　0.00

　　5

　　180天(含)-397天（含）

　　6.84

　　0.00

　　个中：剩余存续期高出397天的浮动利率债

　　0.00

　　0.00

　　合计

　　108.17

　　9.18

　　序号

　　债券品种

　　摊余本钱（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国度债券

　　-

　　0.00

　　2

　　央行单据

　　-

　　0.00

　　3

　　金融债券

　　228,949,962.18

　　6.27

　　个中：政策性金融债

　　228,949,962.18

　　6.27

　　4

　　企业债券

　　-

　　0.00

　　5

　　企业短期融资券

　　659,978,023.37

　　18.09

　　6

　　中期单据

　　-

　　0.00

　　7

　　其他

　　-

　　0.00

　　8

　　合计

　　888,927,985.55

　　24.36

　　9

　　剩余存续期高出397天的浮动利率债券

　　29,676,424.17

　　0.81

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　债券数量（张）

　　摊余本钱(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　130201

　　13国开01

　　600,000

　　59,974,295.54

　　1.64

　　2

　　041359007

　　13巨石CP001

　　500,000

　　50,159,659.31

　　1.37

　　3

　　130311

　　13收支11

　　500,000

　　49,579,190.17

　　1.36

　　4

　　130236

　　13国开36

　　400,000

　　39,815,501.93

　　1.09

　　5

　　041362001

　　13稀土CP001

　　300,000

　　30,203,963.25

　　0.83

　　6

　　041355042

　　13龙岩交通CP001

　　300,000

　　30,001,336.29

　　0.82

　　7

　　071322003

　　13齐鲁证券CP003

　　300,000

　　30,000,071.89

　　0.82

　　8

　　041352005

　　13西王CP001

　　300,000

　　29,998,440.38

　　0.82

　　9

　　071318005

　　13西南证券CP005

　　300,000

　　29,994,417.98

　　0.82

　　10

　　041354007

　　13亿利集CP001

　　300,000

　　29,977,546.40

　　0.82

　　项目

　　偏离环境

　　陈诉期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

　　-

　　陈诉期内偏离度的最高值

　　0.2401%

　　陈诉期内偏离度的最低值

　　-0.0401%

　　陈诉期内每个事情日偏离度的绝对值的简朴平均值

　　0.0782%

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出担保金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收利钱

　　29,770,051.73

　　4

　　应收申购款

　　18,982,280.72

　　5

　　其他应收款

　　-

　　6

　　待摊用度

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合计

　　48,752,332.45

　　项目

　　大成月添利债券A

　　大成月添利债券B

　　陈诉期期初基金份额总额

　　299,164,770.74

　　241,031,795.54

　　陈诉期期间基金总申购份额

　　3,314,551,833.58

　　1,335,069,897.85

　　减:陈诉期期间基金总赎回份额

　　1,082,681,831.78

　　458,320,518.87

　　陈诉期期末基金份额总额

　　2,531,034,772.54

　　1,117,781,174.52

　　2013年第四季度陈诉

　　2013年12月31日

　　基金打点人：大成基金打点有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 陈诉送出日期：2014年1月22日来历上海证券报)

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